基于CoVaR模型的商业银行传染性风险研究-以中国工商银行为例文献综述

 2024-06-26 23:00:41
摘要

商业银行作为现代金融体系的核心,其稳健运行对整个经济系统至关重要。

然而，随着金融全球化和金融创新的不断发展，银行间的关联性日益增强，一家银行的风险事件可能迅速波及其他银行甚至整个金融体系，引发系统性风险。

在此背景下，准确评估和有效防控商业银行传染性风险成为维护金融稳定的重要课题。

CoVaR模型作为一种前沿的风险测度工具，能够有效捕捉金融机构间的尾部风险溢出效应，为研究商业银行传染性风险提供了新的视角。

本文首先回顾了传染性风险和系统性风险的理论基础，并梳理了CoVaR模型的发展脉络和应用现状。

在此基础上，本文以中国工商银行为例，运用CoVaR模型对其传染性风险进行实证分析，并探讨其影响因素和风险管理策略。


关键词：商业银行；传染性风险；CoVaR模型；系统性风险；风险管理

一、相关概念解释

1.1传染性风险传染性风险是指，在金融系统或市场中，由于金融机构之间复杂的业务往来和相互关联，一家机构的困境或风险事件(如违约、倒闭等)会像“病毒”一样迅速传播到其他机构，导致整个系统或市场出现连锁反应，甚至引发系统性风险。


1.2系统性风险系统性风险是指，可能导致整个金融体系崩溃或某个金融市场停止运作的风险。

它通常由金融系统中重要机构的困境或整个市场的剧烈波动引发，具有影响范围广、破坏性强等特点。

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